 |
|
|
Metody pomiaru ryzyka kredytowego
KMV, VAR,CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus
|
|
|
Nazwa ksiazki :
Metody pomiaru ryzyka kredytowego
KMV, VAR,CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus
Autor :
Anthony Saunders
Liczba stron : 208
Oprawa : twarda z obwolutą
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-88597-37-X
|
Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
tytuł angielski:
CREDIT RISK MEASUREMENT
New approaches to value at risk and other paradigms
Czytelnik znajdzie w książce zarówno wyjaśnienie istoty zjawiska ryzyka kredytowego, jak i metody jego oceny oraz opis mechanizmów zabezpieczających przed nim. Autor podsumowuje i analizuje różne nowe modele pomiaru ryzyka kredytowego:
- model monitorowania kredytu firmy KMV,
- modele oparte na VAR, np. CreditMetrics firmy J.P. Morgan,
- modele oparte na symulacji makroekonomicznej, m.in. model firmy McKinsey,
- modele bazujące na wycenie neutralnej pod względem ryzyka, np. Loan Analysis System firmy KPMG,
- modele "ubezpieczeniowe", takie jak model Credit Risk Plus firmy CSFP,
- modele skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału (RAROC).
Rozdział 1 jest przedstawieniem przyczyn obserwowanego ostatnio rozwoju nowych modeli pomiaru ryzyka kredytowego. Rozdział 2 daje krótki ogólny opis modeli tradycyjnych. W rozdziałach od 3 do 8 przedstawiono analizę wykorzystywania nowych modeli do oceny ryzyka kredytowego związanego z różnymi pożyczkobiorcami oraz do wyceny poszczególnych pożyczek. Jedną z głównych cech nowych modeli jest to, że ujmują one ryzyko kredytowe w kontekście portfelowym, dlatego też w rozdziałach od 9 do 12 zaprezentowano zastosowania pojęć z zakresu nowoczesnej teorii portfela do oceny ryzyka związanego z portfelami pożyczek. Wiele z tych modeli można z równym powodzeniem zastosować do oceny ryzyka kredytowego produktów bilansowych i pozabilansowych, stąd rozdziały 13 i 14 ukazują ich zastosowania do oceny ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi oraz wykorzystanie takich instrumentów do zarządzania ryzykiem kredytowym.
POWIĄZANIE Z POLSKIMI REALIAMI
Obecnie w bankowości jednym z najważniejszych zagadnień jest sztuka pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania nim. Wszędzie, również w Polsce, coraz więcej uwagi poświęca się temu zagadnieniu, o czym świadczą liczne konferencje i szkolenia. W dobie konkurencji, gwałtownego rozwoju rynku instrumentów pochodnych, spadku wartości zabezpieczeń,
a przede wszystkim na skutek najnowszych światowych regulacji w bankowości tradycyjne metody pomiaru ryzyka przestały już wystarczać. Celem niniejszej książki jest popularyzacja nowych modeli pomiaru ryzyka kredytowego wśród jak największego grona specjalistów.
W Polsce nie było dotąd publikacji na ten temat. Autor pominął otoczenie modeli i szczegóły techniczne, skoncentrował się na zasadniczych problemach ekonomicznych i gospodarczych, przez co książka ma zastosowanie również w polskich warunkach.
KSIĄŻKĘ WYRÓŻNIA:
- prezentacja najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytowym,
- kompleksowe ujęcie tematu - publikacja stanowi podsumowanie, zawiera zestawienie i porównanie najważniejszych modeli pomiaru ryzyka kredytowego,
- oprócz wiedzy teoretycznej zawiera praktyczne wskazówki,
- koncentruje się na kwestiach ekonomicznych, pomija otoczenie modeli i szczegóły techniczne.
ADRESACI KSIĄŻKI:
- bankowcy odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, monitorowanie i nadzorowanie poziomu ryzyka kredytowego;
- pracownicy instytucji finansowych, głównie departamentów zarządzania ryzykiem;
- osoby odpowiedzialne za wprowadzanie regulacji bankowych;
- inspektorzy kredytowi;
- dyrektorzy finansowi;
- wykładowcy i studenci uczelni ekonomicznych, głównie finansów i bankowości.
|
| |
|
|
|
|
| |
| |
 |
|
Witamy w naszej księgarni!
Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
|
|
|
|
 |
|
