 |
|
|
Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach
|
|
|
Nazwa ksiazki :
Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach
Autor : Piotr Jaworski, Jacek Micał
Liczba stron : 314
Oprawa : miękka sztywna
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Poltext
ISBN : 83-88840-73-8
|
Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Przedstawiona mi książka łączy dwie bardzo popularne ostatnio dziedziny zastosowań matematyki: matematykę finansową z matematyką ubezpieczeniową. Dziedziny te różnią się przede wszystkim strukturą i postacią modelu. Z drugiej strony zabezpieczenie przed oczekującymi nas płatnościami przeważnie jest modelowane jako pewien portfel inwestycyjny na giełdzie, co łączy matematykę ubezpieczeniową z finansową. W konsekwencji prowadzi to do podobnej teorii wyceny instrumentów finansowych i zabezpieczenia przed różnego rodzaju ryzykiem. Te właśnie wspólne elementy zasugerowały autorom napisanie książki łączącej wspomniane wyżej dziedziny. Wydaje się, że jest to bardzo dobry pomysł (w środowisku, zwłaszcza polskim, do tej pory było widoczne separowanie się środowisk naukowych z tych dziedzin). Autorzy chyba słusznie kładą specjalny nacisk na słowo "modelowanie". Starają się wprowadzić szeroki aparat służący do opisu obrotu na rynku finansowym i ubezpieczeniowym, gdzie wiele pojęć i instrumentów jest podobnych. Opisy-wana w rozdziale drugim zmiana wartości pieniądza dotyczy obydwu rynków; ma to szczególne znaczenie przy modelowaniu różnych rent (opisywanych w rozdziale trzecim). Specjalną uwagę poświęcono problemom związanym z oprocentowaniem. W rozdziale czwartym na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie opisano podstawowe zasady funkcjonowania giełdy, a więc zasady wyznaczania kursów, indeksów giełdowych, opisano instrumenty pochodne i przedstawiono metody wyceny kontraktów terminowych i opcji. W szczególności dla opcji europejskiej podano słynny wzór Blacke''a-Scholesa. Rozdział piąty jest najbardziej zaawansowany ma-tematycznie. Opisuje on różne metody stochastycznej optymalizacji i ich wpływ na inwestowanie. W szczególności wprowadzono w nim funkcję użyteczności, dominację stochastyczną i różne podejścia do ryzyka: wariancję portfela i zabezpieczenie kwantylowe (Value at Risk).
Z recenzji prof. dra hab. Łukasza Stettnera
|
| |
|
|
|
|
| |
| |
 |
|
Witamy w naszej księgarni!
Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
|
|
|
|
 |
|
