koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym


Nazwa ksiazki :
Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym

Autor : Dariusz Gątarek, Robert Maksymiuk, Marek Krysiak, Łukasz Witkowski
Liczba stron : 212
Oprawa : twarda
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Wig-Press
ISBN : 83-87014-86-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -81.89 zł ( -7444.55 % )

Nasza cena : 82.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu




Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym to pierwsza monografia polskich autorów poświęconą teorii i praktyce zarządzania ryzykiem kredytowym i rynkowym.

W części pierwszej autorzy przedstawiają metodę Wartości Zagrożonej (Value-at-Risk, VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Zaczynają od zdefiniowania pojęcia ryzyka i przedstawienia na przykładzie słynnych katastrof finansowych zasadniczych błędów popełnianych przez zarządy pechowych instytucji. Rozdział drugi to przegląd instrumentów i czynników ryzyka rynkowego. Rozdział trzeci zawiera opis nowoczesnych metod pomiaru ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem VAR. Wybrane aspekty zastosowania symulacji Monte Carlo w szacowaniu ryzyka zostały opisane w rozdziale czwartym. Rozdział piąty poświęcony jest identyfikacji czynników ryzyka. W rozdziale szóstym autorzy demonstrują metody obliczania VAR dla rozkładów niegaussowskich. Kolejne rozdziały poświęcają postanowieniom Komitetu Bazylejskiego i systemowi RiskMetrics.

Druga część zawiera opis nowoczesnych metodologii i modeli VAR wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym zarówno w ujęciu pojedynczego instrumentu, jak i portfela. Autorzy opisują najważniejsze modele VAR dotyczące ryzyka kredytowego: CreditMetrics, KMV, CreditRisk+, CreditPortfolio View, modele "ryzyka neutralnego". W opisie parametrów uwzględnianych przy szacowaniu VAR zaprezentowane zostały badania nad stopami odzysków z zabezpieczeń kredytów bankowych, a także doświadczenia autorów w budowie ilościowych ratingów kredytowych.


CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101