 |
|
|
Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym
|
|
|
Nazwa ksiazki :
Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym
Autor : Dariusz Gątarek, Robert Maksymiuk, Marek Krysiak, Łukasz Witkowski
Liczba stron : 212
Oprawa : twarda
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Wig-Press
ISBN : 83-87014-86-9
|
Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym to pierwsza monografia polskich autorów poświęconą teorii i praktyce zarządzania ryzykiem kredytowym i rynkowym.
W części pierwszej autorzy przedstawiają metodę Wartości Zagrożonej (Value-at-Risk, VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Zaczynają od zdefiniowania pojęcia ryzyka i przedstawienia na przykładzie słynnych katastrof finansowych zasadniczych błędów popełnianych przez zarządy pechowych instytucji. Rozdział drugi to przegląd instrumentów i czynników ryzyka rynkowego. Rozdział trzeci zawiera opis nowoczesnych metod pomiaru ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem VAR. Wybrane aspekty zastosowania symulacji Monte Carlo w szacowaniu ryzyka zostały opisane w rozdziale czwartym. Rozdział piąty poświęcony jest identyfikacji czynników ryzyka. W rozdziale szóstym autorzy demonstrują metody obliczania VAR dla rozkładów niegaussowskich. Kolejne rozdziały poświęcają postanowieniom Komitetu Bazylejskiego i systemowi RiskMetrics.
Druga część zawiera opis nowoczesnych metodologii i modeli VAR wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym zarówno w ujęciu pojedynczego instrumentu, jak i portfela. Autorzy opisują najważniejsze modele VAR dotyczące ryzyka kredytowego: CreditMetrics, KMV, CreditRisk+, CreditPortfolio View, modele "ryzyka neutralnego". W opisie parametrów uwzględnianych przy szacowaniu VAR zaprezentowane zostały badania nad stopami odzysków z zabezpieczeń kredytów bankowych, a także doświadczenia autorów w budowie ilościowych ratingów kredytowych.
|
| |
|
|
|
|
| |
| |
 |
|
Witamy w naszej księgarni!
Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
|
|
|
|
 |
|
