|
|
| |
Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych - Metody i modele.
|
|
|
Nazwa ksiazki :
Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych - Metody i modele.
Autor : Dariusz Gątarek Robert Maksymiuk
Liczba stron : 118
Wydawnictwo : K.E. Liber
ISBN : 83-906409-9-6
|
Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
"Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych" to podręcznik przeznaczony dla analityków finansowych, doradców inwestycyjnych, maklerów i inwestorów giełdowych. Opierając się na współczesnym stanie wiedzy i wykorzystując w szerokim zakresie metody ilościowe omawia on zasadnicze zagadnienia związane z pochodnymi instrumentami finansowymi. Zawiera jednocześnie wiele informacji o rynku pochodnych w Polsce. Książka przeznaczona jest dla praktyków i zredagowana została w układzie ułatwiającym praktyczne wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Główne tematy:
• instrumenty o symetrycznym ryzyku (transakcje forward, swapy, futures, arbitraż)
• instrumenty o niesymetrycznym ryzyku (opcje)
• model dwumianowy wyceny opcji
• model wyceny opcji Blacka-Scholesa
• wycena opcji na inne derywaty
• hedging
• opcje amerykańskie
• wycena opcji na stopy procentowe
• opcje egzotyczne
• metody ilościowe
• instrumenty pochodne w Polsce
• ryzyko w handlu instrumentami pochodnymi
O autorach:
Dariusz Gątarek
Absolwent Politechnjki Warszawskiej (1981), jest doktorem habilitowanym nauk technicznych (1993). Pracownik Instytutu Badań Systemowych PAN od roku 1980, od roku 1994 na etacie docenta. Jest autorem 40 prac naukowych w dziedzinie finansów, matematyki, badań operacyjnych i fizyki opublikowanych w wiodących czasopismach międzynarodowych. Dodatkowo publikuje artykuły na temat pochodnych instrumentów finansowych w prasie codziennej. W latach 1989-1990 był stypendystą Universytety w Bonn; w roku 1993 pracował jako professore visitatore w Scuola Normale Superiore w Pizie; w latach1994-1996 pracował jako visiting fellow na University of New South Wales w Sydney. Przebywał również na licznych krótkoterminowych pobytach w wielu krajach Europy na zaproszenie instytucji komercyjnych i naukowych. Był konsultantem wielu instytucji komercyjnych w kraju i za granicą m.in.: Fujitsu Australia i Huty Baildon. Od roku 1996 jest pracownikiem Banku Rozwoju Eksportu.
Specjalnością Dariusza Gątarka są pochodne instrumenty finansowe, zarówno ich aspekt praktyczny jak teoretyczny. Jest współautorem, wraz z Alanem Brace i Markiem Musielą, modelu rynkowego dynamiki stóp procentowych, zdobywającego coraz większą popularność w wiodących bankach inwestycyjnych świata. Jest współtwórcom rynku pochodnych instrumentów finansowych w Polsce.
Robert Maksymiuk
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zastosowania matematyki, gdzie obronił pracę magisterską „Wycena pochodnych stopy procentowej w Gaussowskim Modelu HJM”, której promotorem był dr Marek Rutkowski (Współautor książki „Martingale methods in financial modeling” wydanej przez SpringerVerlag)
W latach 1994 –96 pracował na stanowisku Analityka Giełdowego w DM DML i w tym czasie opublikował na łamach „Parkietu” i „Nowej Europy” wiele artykułów edukacyjnych z zakresu wyceny i zabezpieczenia instrumentów pochodnych. Od 1996 r. jest pracownikiem Banku Rozwoju Eksportu, gdzie współuczestniczy w tworzeniu rynku pochodnych w Polsce.
|
| |
 |
|
